외국인, 원화채 2.8兆 매도 폭탄..시장금리 '급등'(종합)

외국인 투자자, 27일 원화 현물채권 2.8兆 매도
국고채 3년물 금리 2.150%..한달 만에 최고치
"두 달 전 템플턴發 매도 충격 우려까지는 아냐"

최근 외국인 투자자의 원화 현물채권 거래대금 추이다. 외국인은 27일 갑자기 2조8000억원 가까이 순매도했다. 출처=마켓포인트

[이데일리 김정남 기자] 한산한 연말, 채권시장에 갑자기 긴장감이 감돌고 있다.

외국인 투자자가 현물채권을 하루 만에 2조8000억원 가까이 대거 매도한 탓이다. 지난 9월 말 ‘셀 코리아’ 우려를 떠올릴 법한 상황이다. 이 때문에 국고채 중단기물을 중심으로 금리는 한 달 여 만에 최고치 급등(채권가격 급락)했다.

◇“올해 마지막까지 긴장감 지속”

27일 마켓포인트에 따르면 이날 서울채권시장에서 외국인은 원화 현물채권을 2조8000억원 가까이 순매도했다. 이 정도 하루 순매도 규모는 전례를 찾기 어려울 정도다.

최근 템플턴 펀드의 매도 폭탄이 있었던 지난 9월 말 당시에도 외국인은 3거래일에 걸쳐 2조9000억여원가량 팔았었다.

특히 최근 연말 들어 한산한 장세가 이어지는 와중에 터진 충격이어서 채권시장은 더 출렁였다. 채권시장 한 인사는 “외국인이 딱히 팔 이유는 없는 것 같다”면서도 “올해 마지막 거래일인 내일까지 긴장을 늦출 수 없을 것 같다”고 말했다.

시장금리는 급등했다. 이날 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 2.1bp 상승한 2.150%에 거래를 마쳤다. 지난달 24일 2.169%에 마감한 이후 한 달 여 만에 가장 높은 수준이다. 채권금리가 상승한 건 채권가격이 하락(채권시장 약세)한 것을 의미한다.

국고채 5년물 금리는 3.0bp 오른 2.360%에 마감했다. 지난달 17일(2.383%) 이후 최고치다.

장기물도 약세 마감했다. 국고채 10년물 금리는 0.6bp 오른 2.497%에 마감했다. 초장기물인 20년물과 30년물 금리는 각각 1.2bp, 1.3bp 상승한 2.455%, 2.442%를 나타냈다. 50년물 금리는 1.0bp 올랐다.

국채선물시장도 외국인의 매도에 약세를 보였다. 3년 국채선물(KTBF)은 전거래일 대비 11틱 내린 107.83에 마감했다. 10년 국채선물(LKTBF)도 18틱 하락한 121.50에 거래를 마쳤다.

틱은 선물계약의 매입과 매도 주문시 내는 호가단위를 뜻한다. 틱이 내리는 건 그만큼 선물가격이 약세라는 의미다.

외국인은 이날 3년 국채선물을 7224계약이나 팔며 중단기물 약세장에 영향을 줬다. 최근 3거래일째 매도세인데, 이 기간에만 1만6591계약 팔았다. 10년 국채선물의 경우 657계약 팔았다.

27일 오후 서울 중구 을지로 KEB하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무에 한창이다. 사진=연합뉴스

◇원화 초강세 따른 환 차익 관측도

다만 두 달 전 ‘코리아 엑소더스’ 같은 우려는 이르다는 시각이 더 많다. 당시만 해도 북한 리스크가 격화되던 때여서 긴장감은 작지 않았다. 최근 원화 자산 전반의 가치는 상승하고 있다.

이날 원화채 매도가 환 차익을 노린 것이라는 관측도 그 연장선상에 있다. 원화 초강세가 이어지다보니, 차익 실현 차원에서 팔았다는 것이다.

이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전거래일 종가(1076.1원) 대비 2.0원 하락한(원화가치 상승) 1074.1원에 거래를 마쳤다. 지난 2015년 4월30일 1072.4원으로 마감한 이후 2년8개월 만의 최저치다.

채권시장 한 참가자는 “외국인 매도세의 지속 여부는 더 지켜봐야 할 것 같다”면서 “일단 이날은 (매도 규모에 비해) 잘 버텨낸 것 같다”고 전했다.

김정남 (jungkim@edaily.co.kr)