"인공지능 기반 주가 변동성 투자, 개인도 할 수 있다"

딥넘버스, 머신러닝 기반 알고리즘 트레이딩 앱 내년 초 출시..개인 투자자 대상으로 정보 제공

지난 3월 구글 딥마인드의 알파고가 이세돌 9단을 꺾는 파란을 일으킨 후 전세계적으로 인공지능(AI)에 대한 관심이 급상승했다. 소위 ‘인간’의 영역으로 간주됐던 바둑이 인공지능에게 자리를 내주자 다른 분야에서도 인공지능으로 더 높은 성과를 거둘 수 있을 것이란 기대가 치솟았기 때문이다. 이같은 열풍은 스타트업 업계에도 옮겨붙어 미국 실리콘밸리에서 최근 만들어지는 스타트업들은 거의 모두가 인공지능 관련 회사라고 해도 과언이 아니라는 이야기도 들려오고 있다.

국내에서도 인공지능 열기는 미국 못지 않게 타오르고 있다. 헬스케어, 사물인터넷 등 다양한 분야에 인공지능을 적용하는 회사들이 늘어나고 있으며 딥러닝을 적용해 의미있는 결과를 만들어내려고 하는 스타트업도 등장하고 있다. 이번에 만나본 딥넘버스도 금융투자 시장에 인공지능을 적용함으로써 더 나은 수익률을 얻는 것을 목표로 하고 있다.

금융 시장은 인공지능 등장 이전에도 전세계 첨단 기술의 각축장으로 자리잡아왔다. 기술이 효과를 발휘하기만 하면 바로 큰 돈으로 이어지는 곳이기 때문이다. 수학, 과학자들이 모여 심도깊은 데이터 분석을 통해 막대한 수익률을 올리는 헤지펀드 회사 르네상스 테크놀로지스가 대표적인 성공 사례로 꼽힌다. 그러나 국내 금융투자 시장은 첨단 기술의 도입이 상대적으로 늦은 편으로 알고리즘 트레이딩, 초단기 매매 등도 도입 초기에 머물러 있다. 최근 거론되는 로보 어드바이저도 아직까지는 기초적인 자동화 서비스에 머물러 있다는 평가다.

딥넘버스는 이같은 상황을 타개하기 위해 머신 러닝을 국내 금융투자 시장에 본격적으로 적용한다는 목표로 설립된 스타트업이다. 회사를 설립한 안명호(사진) 대표는 클라우드 오픈스택과 관련해 아키텍처 설계가 주전공인 유명 개발자였다. 한국마이크로소프트의 오픈소스 분야 협력사로서 오픈스택 솔루션 개발에 매진하던 그는 지난 2014년 머신러닝의 기술적 발전 속도를 확인한 뒤 마이크로소프트의 클라우드 플랫폼인 애저를 활용해 본격적인 개발에 나선다. 특히 머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 솔루션을 개발하는 데 공을 들인 그는 국내외 헤지펀드 회사 종사자들과 교류를 통해 금융 관련 노하우도 축적했다. 안 대표가 저술한 ‘머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 개발’은 호평 속에 조만간 중국에서도 출판될 예정이다.

안 대표의 개발 결과는 내년 초 구체화될 전망이다. 모바일 앱으로 주식투자에 인공지능을 적용해 얻은 정보를 제공하는 형태다. 그는 “알고리즘 트레이딩은 현재 포트폴리오 관리, 즉 리밸런싱과 주식 직접 거래라는 두 분야로 나뉘어 있다”며 “변동성 관리에 초점을 맞춰 주식 직접 거래에 필요한 정보를 앱을 통해 제공할 계획”이라고 밝혔다.

서비스 적용 대상도 국내 주식 뿐 아니라 미국, 중국 주식과 해외 통화 선물(FX) 거래까지 점차 늘릴 생각이다. 특히 국내 주식 시장이 재료 매매가 주인 점을 감안할 때 변동성 관리에 강점을 보이는 머신러닝 기반 알고리즘 트레이딩은 FX 거래에서 더 큰 위력을 발휘할 것이라는 설명이다. 안 대표는 “알고리즘 트레이딩의 모델은 가격 모델과 인자 모델 두가지인데 국내에서는 가격 모델을 쓴 곳을 본 적이 없다”며 “해외 헤지펀드에서만 활용되는 가격 모델을 국내 투자 시장에도 본격적으로 적용하는 첫번째 사례가 될 것”이라고 말했다.

지난해와 올해 인공지능 알고리즘 트레이딩 모델을 시험해본 결과 수익률에서도 어느정도 자신감을 얻었다. 안 대표는 “과거 데이터를 학습시킨 뒤 트레이딩 모델을 시뮬레이션했더니 연 10%대라는 수익률을 도출할 수 있었다”며 “위험도와 수익을 실현할 수 있는 확률까지 함께 제공하니 투자자들은 이 정보를 보고 고위험 고수익, 저위험 저수익을 선택할 수도 있다”고 밝혔다.

안 대표는 향후 주식투자 알고리즘 모델이 스스로 진화하는 형태도 염두에 두고 있다. 그는 “해외 금융투자사를 보면 트레이딩 모델 자체도 알고리즘이 만드는 사례가 등장했다”며 “금리 인상과 같은 외부 변수가 자동으로 반영돼 안정적이며 수익률도 더 높다”고 밝혔다. 딥넘버스는 올 상반기 일부 투자자들을 대상으로 비공개 테스트를 거쳐 수익률을 검증한 뒤 본격적인 서비스에 나설 계획이다.

[디지털뉴스국 김용영 기자]

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