유럽은행들 취약한 민낯..바클레이즈·도이체방크 등 불안불안

저금리환경에 브렉시트 불확실성 겹쳐..2분기 실적도 악화 일색

BMPS[AFP=연합뉴스 자료사진]

저금리환경에 브렉시트 불확실성 겹쳐…2분기 실적도 악화 일색

(서울=연합뉴스) 이 율 기자 = 브렉시트 이후 위기의 뇌관으로 지목된 유럽은행들에 대한 스트레스 테스트 결과는 덜 심각한 시나리오를 바탕으로 한데다. 그리스나 포르투갈 은행은 포함하지 않은 탓에 상대적으로 선방한 것으로 평가됐다.

하지만 유럽은행 중 시스템적으로 중요한 글로벌 은행으로 분류되는 바클레이즈나 도이체방크, 우니크레디트, 소시에테제네랄 등이 실제로 약한 고리임이 판명되면서, 취약한 민낯을 드러냈다.

세계에서 가장 오래된 은행이지만 위기가 닥치면 사실상 파산에 이를 것으로 평가된 이탈리아의 '방카 몬테 데이 파스키 디 시에나'(BMPS)는 막판에 민간차원의 구제금융 계획을 발표했다.

◇ 51개 유럽은행 스트레스테스트…바클레이즈·도이체방크 위태위태

유럽은행감독청(EBA)의 51개 유럽 주요은행에 대한 스트레스테스트 결과를 보면, 3년간 유럽에 극심한 경제위기를 가정했을 때 전체 은행의 평균 핵심자본비율(CET1)은 올해 12.6%에서 9.2%로 떨어지는 것으로 집계됐다.

BMPS[AFP=연합뉴스 자료사진]

CET1은 은행의 총 위험가중자산 대비 보통주자본비율로, 자본건전성을 재는 척도다.

이번 스트레스 테스트 결과는 유럽경제가 충격을 받아 국내총생산(GDP)이 3년간 7.1% 감소하고 이자수입이 급감하는 한편, 부동산시장이 붕괴하는 상황을 가정했을 때 은행들의 재무제표에 어떤 변화가 있을지 분석한 결과다.

가장 큰 타격을 받는 것은 이탈리아 3위 은행인 BMPS로, CET1이 12.07%에서 마이너스(-)2.44%로 떨어지는 것으로 나타났다. 핵심자본비율이 마이너스로 떨어졌다는 것은 사실상 파산을 의미한다.

이 은행은 스트레스 테스트 결과 발표 직전, 92억 유로 상당의 부실채권(NPL)을 정리하고, 50억 유로의 신주를 발행해 자본을 확충하는 민간차원의 구제금융 계획을 발표했다. 따라서 스트레스 테스트 결과에는 이 계획이 반영되지 않았다.

이어 아일랜드의 얼라이드아이리시뱅크(AIB)의 CET1이 4.3%, 오스트리아의 라이프파이젠이 6.1%, 아일랜드의 아일랜드은행이 6.2%, 스페인의 방코포풀라르가 6.6%까지 추락할 것으로 추산됐다.

이탈리아의 우니크레디트는 7.1%, 영국의 바클레이즈는 7.3%, 독일의 코메르츠방크는 7.4%, 프랑스의 소시에테제네랄은 7.5%, 독일의 도이체방크는 7.8%로 급전직하가 예상됐다.

바클레이즈[EPA=연합뉴스 자료사진]

EBA는 이번에 통과나 탈락 등을 명시하지 않고, 투자자들과 규제 당국이 자체적으로 평가하도록 했다.

통상 위기 시 글로벌 시스템상 중요은행은 CET1이 7.5% 이상, 보통 은행의 경우 5.5% 이상을 맞춰야 한다.

이런 기준에 따르면 바클레이즈(기준치 대비 -0.2%포인트), 도이체방크(0.3%포인트), 우니크레디트(0.6%포인트), HSBC(0.76%포인트), 소시에테제네랄(1%포인트), BNP파리바(1.01%포인트), 방코포풀라르(1.12%포인트) 등은 CET1이 기준치를 밑돌거나 웃도는 폭이 1.5%포인트 미만이어서 약한 고리로 지목됐다.

BMPS(-7.94%포인트)와 AIB(-1.19%포인트), 라이프파이젠(0.62%포인트), 아일랜드은행(0.65%포인트) 등도 취약한 것으로 평가됐다.

EBA의 이번 스트레스 테스트 결과는 2014년 첫 스트레스 테스트를 진행할 당시 130개 은행의 대차대조표를 재평가하면서 250억 유로의 자본을 확충하라고 했던 것과 비교하면 상대적으로 선방했다고 외신들은 평가했다.

이번 EBA의 스트레스 테스트에 사용된 시나리오는 지난달 결과가 발표된 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 스트레스 테스트에서 사용된 시나리오보다 덜 심각했다.

우니크레디트[AP=연합뉴스 자료사진]

당시 유럽은행 중에서는 도이체방크와 산탄데르의 미국 지점이 불합격을 받았다.

게다가 이번 스트레스 테스트 대상에서는 유럽은행 중에서 상대적으로 취약한 그리스와 포르투갈 은행이 제외됐다. 이들 국가 은행에 산적한 NPL 규모는 이탈리아 은행의 2배에 달한다.

◇ 유럽은행 2분기 어닝쇼크 현실화되나…다음주 우니크레디트 등 실적발표 주목

지난주 유럽은행들의 2분기 실적시즌이 본격 개막하면서, 손익계산서상 취약성을 고스란히 드러냈다.

다음 주에는 이번 스트레스 테스트에서 자본건전성이 취약한 것으로 지목된 소시에테제네랄과 우니크레디트, HSBC 등이 2분기 실적을 발표한다.

블룸버그의 집계에 따르면 오는 3일 실적 발표를 앞둔 소시에테제네랄의 2분기 매출액은 245억 유로, 순이익은 29억3천만 유로로 전년동기 대비로 각각 4.4%, 15.4% 감소할 것으로 추정되고 있다.

소시에테 제네랄[AP=연합뉴스 자료사진]

같은 날 발표 예정인 우니크레디트의 2분기 매출액은 218억 유로로 전년동기 대비 2.5%, 순이익은 18억6천만 유로로 16.5% 추락할 전망이다.

HSBC의 같은기간 매출액은 533억 유로, 순이익은 117억7천500만 유로로 각각 10.9%, 33.6% 줄어들 것으로 예상되고 있다.

지난 27일 실적시즌의 포문을 연 도이체방크의 2분기 순이익은 2천만 유로로, 작년 같은 기간에 비해 98% 추락했다.

2천200만 유로 순손실을 낼 것이라는 시장예상치는 뛰어넘었지만, 도이체방크의 주가는 발표 당일과 이튿날에 걸쳐 7% 넘게 떨어졌다.

도이체방크의 순익이 급감한 배경에는 취약한 시장환경과 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴와 같은 거시 경제적 불확실성, 저금리 지속, 구조조정 이행에 따른 비용 등이 있다고 은행 측은 설명했다.

아울러 자산운용사업 상각비용 2억8천500만 유로, 구조조정과 해고 등에 따른 비용 2억700만 유로, 추가 소송 대비 충당금 1억2천만 유로 등을 반영한 것도 영향을 미쳤다고 덧붙였다.

도이체방크[AP=연합뉴스 자료사진]

28일 발표된 크레디트 스위스의 2분기 세전이익은 1억9천900만 스위스프랑으로 전년동기 대비 88% 감소했다. 시장에서는 비슷한 수준의 순손실을 전망했기 때문에 예상치는 뛰어넘었지만, 주가는 6% 넘게 폭락했다.

전년동기 대비 실적이 감소한 배경에는 시장 환경이 좋지 않은 데다, 자본확충 때문에 일부 사업으로부터 철수했기 때문이라고 은행 측은 설명했다.

yulsid@yna.co.kr

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