진웅섭 "은행권 리스크 평가, 스트레스 테스트 활용 강화"

김지은 입력 2016. 5. 3. 11:03
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금융당국, 스트레스 테스트 기반 감독 강화
디지털시대 대비, 상시감시지표 개발키로

【서울=뉴시스】김지은 기자 = 금융감독당국이 금융시장의 안정을 위해 은행권의 리스크 관리와 재무 건전성에 대한 감독을 강화한다.

진웅섭 금융위원장은 3일 서울 은행회관에서 열린 '은행 리스크관리 선진화 워크숍'에서 "스트레스 테스트(건전성 조사)를 직접적 감독수단으로 활용하는 방안을 강구해 나갈 것"이라고 말했다.

대내외 경제 불확실성 등으로 금융시장의 전망도 밝지 않기 때문에 위기관리 능력을 평가하는 스트레스 테스트의 모형을 정교화해 운영실태를 점검하겠다는 것이다.

이와 관련 은행의 리스크 관리 수준을 종합적으로 평가해 추가 자본 확충을 요구할 수 있는 '필라2(Pillar 2)' 제도가 지난 1월 도입됐다. 이 제도는 은행 및 은행지주사의 재무상태와 자산건전성 등을 종합적으로 진단하는 경영실태평가다. 금감원은 또 은행의 리스크 수준과 자본적정성에 관한 정보를 시장에 공시하는 내용을 담은 필라3 제도도 대폭 강화할 계획이다

미국 감독당국은 대형 은행을 대상으로 매년 스트레스 테스트를 실시하고 은행의 배당·자사주 매입 등 자본계획 승인에 직접 활용하고 있다. 유럽은행감독청(EBA)도 테스트 결과를 자본 확충계획 수립 및 배당제한 등에 활용한다.

금감원은 또 디지털시대에 대비해 모바일 전용상품과 비대면 금융거래의 동향을 파악해 위기 수준을 파악할 수 있는 상시감시지표를 개발하기로 했다.

과거에는 자산 부실화 또는 유동성 부족이 시장신뢰를 저해한 반면 비대면채널 의존도가 심한 현 시점에서는 전자금융시스템의 불안정성이 고객의 신뢰 상실과 자금이탈까지 촉발할 수 있기 때문이다.

한편 이날 워크숍에서는 신한은행의 '빅데이터를 활용한 리스크 시스템'과 하나금융지주의 '통합 리스크 관리체계'가 모범사례로 발표됐다.

kje1321@newsis.com

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